PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCVAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 (^GSPC).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCVAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SCVAX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.72%
394.88%
SCVAX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCVAX:

-0.49

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

SCVAX:

-0.55

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

SCVAX:

0.93

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCVAX:

-0.37

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

SCVAX:

-0.99

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

SCVAX:

11.65%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

SCVAX:

23.89%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

SCVAX:

-73.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SCVAX:

-24.91%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.48% против 10.15% соответственно.

SCVAX

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-10.89%

5 лет

10.37%

10 лет

4.48%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCVAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг риск-скорректированной доходности SCVAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCVAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCVAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCVAX: -0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SCVAX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCVAX: -0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCVAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCVAX: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SCVAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCVAX: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SCVAX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCVAX: -0.99
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.46
SCVAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и ^GSPC

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.91%
-10.07%
SCVAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и ^GSPC

Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.73% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
14.23%
SCVAX
^GSPC